МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО
— метод статистических испытаний,
состоящий в решении вычислительной математической задачи путем построения для нее случайного процесса
с параметрами,
равными искомым величинам этой задачи. Пример: вычисляем М. М.-К.
0 ≤ f(x) ≤1,
при 0 ≤ x ≤1.
Ограничения на f(x) несущественны ввиду возможного изменения м-ба.
Рассмотрим последовательность случайных чисел ξ,
η,
распределенных равномерно на отрезке [0,1]. Для каждой пары чисел (ξ,η) проверяем: f(ξ) < η. Если это условие выполнено,
то точка (ξ,η) попадает в область S под кривой у = f(x).
Пусть из N наблюдении было Р попаданий в область S; тогда 
.
Ошибка при этом будет с вероятностью,
близкой к единице,
не больше,
чем 
где С — постоянная.
Успешное применение М. М.-К. возможно при использовании ЭВМ. С помощью m.
М.-К. строятся типовые карты фаций. По М. М.-К. находился вид функции распределения акцессорных сульфатов в карбонатных толщах,
а также имитировался процесс слоеооразования.
|
